第244章：确立“样本外”测试与简化原则 (第2/3页)

优化到5个月零3周，把估值因子的阈值从30%分位数调整到27.5%，把状态识别的波动率阈值从90%分位数改成88%。”

    他顿了顿：

    “这些数字，有经济含义吗？5个月零3周，和6个月有什么区别？27.5%和30%有什么区别？没有。它们只是让曲线更漂亮。”

    他看着所有人：

    “真正的规律，应该是简单的。如果两个策略收益差不多，选参数更少的那个。如果两个参数差不多，选逻辑更简单的那个。”

    他走到白板前，画了一个天平：

    ```

    复杂模型 简单模型

    参数多、拟合好 参数少、泛化强

    \ /

    \ /

    选哪个？

    ```

    他放下笔：

    “答案：在效果相近时，选简单的。”

    小林又举手：

    “周老师，那如果简单模型的效果比复杂模型差很多呢？”

    周寻看着他：

    “那就用复杂模型。但前提是，它的复杂度必须有合理的解释。你不能说‘因为加了这五个参数，收益提高了3%’就完事了。你得说清楚，这五个参数背后的逻辑是什么，为什么它们能让模型更好。”

    他顿了顿：

    “如果说不清楚，那就还是简单的。”

    ---

    上午十点，讨论进入细节。

    陈默走到白板前，指着那两条铁律：

    “这两条，从今天开始，是默石的铁律。任何人都不能违反。”

    他看着周寻：

    “样本外数据，谁来保管？”

    周寻想了想：

    “最好由一个人专门负责。这个人不参与策略开发，只负责保管数据和跑最终检验。”

    陈默扫了一圈办公室。

    六个人。有的在写代码，有的在研究因子，有的在整理数据。

    他的目光停在赵姐身上。

    “赵姐。”

    赵姐抬起头。

    “这个任务，交给你。”

    赵姐愣了一下：“我？我不懂量化……”

    “不用懂。”陈默说，“你只需要做一件事：把那部分样本外数据，单独存起来，谁也不给。任何人要跑样本外测试，必须通过你。你只负责执行，不负责判断。”

    他看着赵姐：

    “你是公司的财务，最清楚钱是怎么来的。现在，你要帮我们守住另一笔财富——数据的清白。”

    赵姐沉默了几秒。

    然后她点了点头。

    “好。我干。”

    陈默又看向陆方：

    “陆方，你负责把回测框架改一下。以后跑回测，必须指定‘训练集’和‘样本外’。系统要自动禁止在样本外数据上做任何参数优化。”

    陆方点头。

    “小林，小吴，”陈默继续，“你们俩负责把2005年到2008年的数据，重新整理一遍。确保训练集干净、完整、可用。”

    两人点头。

    最后，陈默看向周寻：

    “周寻，你负责写一份《样本外测试操作手册》。明确每一步怎么走，什么情况下算‘通过’，什么情况下算‘不通过’。要细，要严，不能有漏洞。”

    周寻点头。

    ---

    中午十二点，赵姐从财务室搬出来一个移动硬盘。

    银白色的，很小，比手掌大一点。

    她把硬盘放在桌上，看着所有人：

    “这个硬盘，从现在开始，只用来存样本外数据。”

    她顿了顿：

    “2009年1月到现在的所有数据，都在里面。谁要用，来找我。我会当着你的面，把数据拷出来，然后看着你跑完测试。”

    她看着陆方：

    “跑完之后，数据必须当场删除。不能留在你们的电脑里。”

    陆方愣了一下

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