第848章 持续加息，收割加速 (第2/3页)

收，”沈卫东笑着说，“我们已经赚够了，剩下的仓位，用来捕捉价差，同时规避逼空风险。”

    当天，沈卫东平掉60%仓位后，锁定利润约22.5亿美元，加上之前的浮盈3.5亿美元，总收益达到26亿美元，本金从5亿变成31亿美元，回报率超过520%。

    平掉部分仓位后，沈卫东调整策略，采用“多短空长”的套利组合：投入5亿美元本金，买入3个月期短期美债期货，再投入7.5亿美元本金做空10年期长期美债期货，利用短期利率上行快于长期的“熊陡”行情，赚取价差收益——这一策略，让他在11月的加息浪潮中，又赚了4.5亿美元，总收益突破30.5亿美元。

    在这期间，沈卫东也遭遇了一次危机：10月初，因市场流动性枯竭，部分机构为了止损，开始疯狂买入长期美债期货，试图逼空做空者，导致30年期美债收益率短暂回落，沈卫东30亿美元的剩余空单浮亏约3亿美元，摩根士丹利也打来保证金催缴电话，语气急切地要求追加保证金，否则将强制平仓。

    珍妮此时的想法开始变得保守了。

    “沈先生，收益回落，这就预示着美联储不会再持续加息，已经亏掉3亿了，我建议，马上平仓，迅速离场！”

    “不，珍妮，这一切都是表象，我预判，美联储的加息还未结束，逼空行情只是短期波动，别慌，追加保证金，一切继续，我们耐心等待事情反转。”

    珍妮见沈卫东依旧冷静，她对自己的判断产生了质疑。

    沈卫东从港岛离岸账户再次转入7.5亿美元保证金，同时平掉20%的剩余空单（6亿美元），缓解保证金压力。

    他的资金流转依旧沿用港商常用方式，通过多个离岸账户分批划转，规避跨境资金监管。

    果然，到了10月中旬，美联储释放出继续加息的信号，30年期美债收益率再次上行，逼空行情结束，沈卫东的剩余空单，不仅弥补了3亿美元的浮亏，还额外赚了1.5亿美元—

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